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风险控制原理与风险代理设计

本文档梳理项目中的风险控制理念，覆盖风险代理的职责、数据需求、决策流程、日志策略与实施里程碑，为风控改造提供统一依据。

目标与定位

• 将 RiskAgent 从占位角色升级为具备实质决策能力的安全阀，保障所有交易建议在执行前通过风险复核。
• 提供回测与实盘一致的风险上下文，使补数、验证、告警等环节共享信息。
• 支持“风险否决 → 重新议程或减仓”的闭环，并将决策记录到数据库和可视化界面。

数据与信号

• 基础字段：risk_penalty、position_limit、is_suspended、涨跌停状态等。
• 高级指标：日内波动、VaR、行业集中度、黑名单或外部告警标签。
• 实时事件：补数异常、执行失败、仓位越界等，需要通过 DataBroker 回调或交易执行层回传。
• 上下文结构：在 AgentContext.raw 携带 risk_flags、compliance_notes，并在 UI 中展示。

决策流程

1. 风险评估阶段

   • 部门共识形成后触发 risk_round，由 RiskAgent 调整 Decision.requires_review、target_weight 等字段。
   • 输出 RiskAssessment 数据（风险来源、建议动作、置信度），序列化进 Decision.rounds。

2. 执行协调阶段

   • 若风险建议为“冻结”或“减仓”，执行模块需遵循风险指令。
   • 风险事件写入 risk_events（或同类表），供监控与审计使用。

3. 日志与监控

   • risk_round 应附加 annotations：违规指标、处置动作、证据引用。
   • UI 与监控面板展示复核触发率、回滚成功率、风险热点等指标。

实施里程碑

1. 原型阶段（已完成）

   • 重构 RiskAgent 以返回策略建议。
   • 扩展 Decision 结构新增 risk_assessment。
   • ProtocolHost 将风险建议写入 risk_round.notes。

2. 集成验证（进行中）

   • 在回测环境构造停牌、仓位超限、黑名单等样例，验证闭环。
   • 补充单元/集成测试覆盖典型风险场景。

3. 实盘准备（待启动）

   • 对接外部告警渠道（风控系统、合规接口等）。
   • 统计复核频率、回滚动作、失败告警，形成运营指标。

4. 上线与迭代（待启动）

   • 影子运行对比建议与执行差异，收集风控策略表现。
   • 依据反馈迭代规则、阈值与风险指标库。

后续关注

• 风险代理与执行模块的数据同步方式（数据库/消息队列）需明确。
• 与合规团队协作确定阈值、回滚条件与审核流程。
• UI 需支持展示风险建议原文、引用证据与执行结果。
• 随业务扩展及时更新本原理文档，保持风险策略可解释、可追踪。