llm-quant/docs/RISK_AGENT_PLAN.md

风险代理集成规划

目标

• 将 risk_guard 回合由占位消息升级为可执行决策：低置信度的部门共识需自动进入复核流程，根据风险因子、仓位约束、外部告警调整最终指令。
• 兼容历史回测与实时监控，确保补数、验证和告警闭环共享风险上下文。

数据与信号需求

• 输入特征：risk_penalty、position_limit、is_suspended 等现有布尔/得分信号；新增日内波动、VaR、行业集中度、外部事件标签（停牌预警、合规黑名单）。
• 实时事件：补数触发的异常、执行失败回报、仓位越界日志；需要通过 DataBroker.register_refresh_callback() 和交易执行层的回调管理。
• 上下文结构：在 AgentContext.raw 中携带 risk_flags、compliance_notes，供主持器和前端展示。

决策流程改造

1. 风险评估阶段
   • 在部门回合后触发 risk_round，由 RiskAgent 复写 Decision 的 requires_review 与 target_weight，必要时生成“回滚/减仓”建议。
   • 引入 RiskAssessment 数据类，存储风险来源、建议操作、置信度，序列化到 Decision.rounds。
2. 执行协调阶段
   • 若风险回合给出回滚指令，则 execution_round 应记录“冻结执行”或“调整仓位”而非直接落地。
   • 将风险回合结论写入 risk_events 表（或新建），供 UI 与监控使用。
3. 日志与监控
   • 在 risk_round 中附加 annotations 字段：{"breach_metrics": {...}, "actions": [...]}。
   • 通过补数回调和执行回调，将风险事件推送到监控指标，如“复核触发率”“回滚成功率”。

实施里程碑

1. 原型阶段
   • ✅ 重构 RiskAgent 以返回策略建议（持仓调整、止损触发）。
   • ✅ 扩展 Decision 结构，增加 risk_assessment 字段。
   • ✅ 更新 ProtocolHost 将风险建议纳入 risk_round.notes。
2. 集成验证
   • 在回测环境构造冲突样例，验证“冲突→风险建议→执行调整”链路。
   • 新增测试：模拟停牌、仓位超限、黑名单事件，确认风险代理逻辑。
3. 实盘准备
   • 接入实时告警渠道（如风控系统/合规接口）。
   • 监控接入：统计复核频率、回滚动作、失败告警。
4. 上线迭代
   • 影子运行记录风险建议与实际执行差异。
   • 评估模型表现，迭代规则或引入强化学习风险控制策略。

未决事项

• 风险代理与执行模块的数据同步接口（数据库/消息队列）。
• 与合规团队确认风险阈值与回滚条件。
• 定义UI展示：风险回合的建议、证据引用、执行结果。